MaRisk konforme Liquiditätssteuerung
MaRisk konforme Liquiditätssteuerung – Das S+P Bankenseminar – Produkt-Nr. A10
Die Seminare MaRisk konforme Liquiditätssteuerung informieren Sie zu folgenden aktuellen Anforderungen:
- Einrichtung eines MaRisk-konformen Verrechnungssystems für Liquiditätskosten
- Umsetzung der 5 maßgeblichen CEBS-Leitlinien
- Liquiditätstransfer-Preissystem für unterschiedliche Bankengrößen
- Auswirkungen des neuen BaFin-Leitfadens zur Risikotragfähigkeit
- SREP und ICAAP in der Praxis des Treasury Managements
- Neujustierung der Risikotragfähigkeit mit P2R (Pillar 2 Requirement), P2G (Pillar 2 Guidance) und der Eigenmittlelzielkennziffer
- Musteranweisung für ein MaRisk-konformes Liquiditätsmanagement
Zielgruppe – MaRisk konforme Liquiditätssteuerung
- Vorstände und Geschäftsführer bei Banken, Finanzdienstleistern, Leasing- und Factoring-Gesellschaften
- Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Treasury und Risikocontrolling
Ihr Nutzen – MaRisk konforme Liquiditätssteuerung
- Anforderungen an ein Liquiditätstransfer-Preissystem
- MaRisk-konformes Liquiditätstransfer-Preissystem – Leitfaden für die Praxis
- Neujustierung der Risikotragfähigkeit und Umsetzung der P2G/P2R – Anforderungen
Top 1: Anforderungen an ein Liquiditätstransfer-Preissystem
- Anforderungen an den Liquiditätsstatus, die Liquiditätsplanung sowie die Liquiditätssteuerung
- Umsetzung der 5 maßgeblichen CEBS-Leitlinien
- Liquiditätskennzahlen und Bemessung der Liquiditätsreserven
- Aufbau eines Verrechnungssystems für Liquiditätskosten, Nutzen und Risiken
- Ausgestaltung und Definition der Verrechnungssysteme für Banken der Gruppen 1 bis 3
- Vereinfachte Umsetzung bei kleinteiligem Kundengeschäft
- Reporting zur Liquiditätssituation, außerbilanzielle Gesellschaftskonstruktionen, Ergebnisse der Stresstests sowie Notfallplan für Liquiditätsengpässe
Die Teilnehmer erhalten die Muster-Rahmenbedingung „Liquiditätsrisikomanagement gemäß MaRisk“ sowie die Checkliste „Liquiditätssteuerung und Liquiditätsrisikomanagement“
Top 2: MaRisk-konformes Liquiditätstransfer-Preissystem – Leitfaden für die Praxis
- Berechnung der Liquiditätsspreads für das Kredit- und Einlagengeschäft
- Auswahl der geeigneten Zins- und Bewertungskurven
- Renaissance der Marktzinsmethode ?
- Einfaches Verrechnungssystem der Gruppe 3
- Liquiditätskosten-Verrechnungssystem der Gruppe 2
- Verzahnung von Marktzinsmethode und Liquiditätstransfer-Preissystem
- Beiträge aus der Fristentransformation und der Liquiditätstransformation
- Lösungsvorschläge für das variable Kredit- und Einlagengeschäft
Direkte Umsetzung in die Praxis:
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S+P Produkt „Liquiditätspreis-Simulator“.
Top 3: SREP und ICAAP: Anforderungen an die Liquiditätssteuerung
- SREP/ICAAP: Risikoprofil und Anforderungen an die Kapitalplanung
- Passt die Liquiditätsstruktur des Unternehmens ?
- Kurzfristige und strukturelle Steuerung der Liquidität
- Verschärfte Anforderungen an die Liquiditätsrisikotragfähigkeit
- Steuerung mit den Liquiditätskennzahlen Liquidity Coverage Ratio (LCR) und Net Stable Funding Ratio (NSFR)
- Strategische Asset Allocation und Neujustieurung der Strukturlimite
- Wie wirken sich TLAC/MREL und UK ring-fencing auf die Strukturlimte aus?
- Steuerungsmaßnahmen bei aktivlastigen und bei passivlastigen Bilanzstrukturen
Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminarpreis das S+P Produkt
„Basel III-Simulator und CRD IV und CRR“.
Es werden Praxisfälle zu den wichtigsten Kennzahlen trainiert. Die Teilnehmer erhalten konkrete Vorschläge für die Optimierung der Bilanzstruktur und für Verbesserungen in der laufenden Liquiditätssteuerung.
