Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

Zielgruppe:

  • Vorstände und Geschäftsführer von Finanzunternehmen
  • Fach- und Führungskräfte aus dem Bereich Treasury, Eigenhandel, Kreditanalyse und Risikocontrolling
  • Programm:

  • Vom Erstvotum zur ESG-Überwachung: Nachhaltige Kreditentscheidungen in Aktion. Lerne, wie du ESG-Kriterien in den gesamten Kreditentscheidungsprozess integrierst, um nachhaltige und verantwortungsbewusste Finanzierungen zu gewährleisten.

  • Publikumsfonds trifft Spezialfonds: Expertise für jede Investmentdimension. Erfahre, wie du die unterschiedlichen Anforderungen und Strategien von Publikumsfonds und Spezialfonds managen kannst, um optimale Anlageentscheidungen zu treffen.

  • Mit ESG in die Zukunft: Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung neu definiert. Implementiere fortschrittliche Methoden zur kontinuierlichen ESG-Bewertung und Risikofrüherkennung in deinem Kreditportfolio.

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In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box:

  • Vorträge als PDF: Schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

Steigere deine Analysten-Kompetenz mit den S+P ToolKits, Working Papers und Checklisten:

  • Praxisleitfaden für einen sicheren Kreditprozess
  • Detaillierte Schritte zur Integration von ESG in den Kreditprozess, um Risiken zu minimieren und Chancen zu nutzen.
  • Vorlage für Kreditentscheidungsberichte mit ESG-Integration
  • Leitfaden für die Einführung von MaRisk 7.0 mit ESG-Aspekten

Praxisnahes Lernen für deinen Arbeitsalltag: Erfolgreiche Beispiele, sofortige Anwendung

  • Case Study „Green Bonds als Asset Klasse im Depot A Management“: Erfahre, wie die Integration von Green Bonds nicht nur zum Klimaziel der Bank beiträgt, sondern auch die Erträge im Depot A Management stabilisiert und erhöht.
  • Case Study „Risikobewertung von Unternehmensanleihen mit Fokus auf ESG bei einer Regionalbank“: Du erlernst praxisnahe Methoden zur ESG-basierten Risikobewertung von Anleihen und kannst diese Erkenntnisse nutzen, um deine eigenen Analysemethoden zu verfeinern.
  • Case Study „Strategische Neuausrichtung: Vom traditionellen zum ESG-fokussierten Depot A bei einer Sparkasse“: Du erhältst Einblicke in die Herausforderungen und Chancen einer strategischen Neuausrichtung hin zu ESG. Du kannst diese Lernerfahrung nutzen, um in deiner eigenen Sparkasse transformative Veränderungen erfolgreich voranzutreiben und zu managen.

Programm

Wie integrierst du die Neuerungen der MaRisk 7.0 und ESG-Kriterien effektiv in dein Depot A? 

In unserem S+P Seminar erhältst du einen umfassenden Überblick über die Änderungen der MaRisk 7.0 und deren Einfluss auf das Depot A, einschließlich der Rolle von ESG im Risikomanagement. Unsere Referenten sind erfahrene Experten im Bereich Risikomanagement und haben die neuen Regelungen und ESG-Anforderungen detailliert analysiert. Nach dem Seminar wirst du bestens vorbereitet sein, um die neuesten Regelungen und ESG-Kriterien in deinem Depot A sicher und effektiv umzusetzen.

Vom Erstvotum zur ESG-Überwachung: Nachhaltige Kreditentscheidungen in Aktion

  • BTO 2.2: Prozesse im Handelsgeschäft:
    Einblicke in die neuen Anforderungen der MaRsik
  • BTR 1: ESG-Aspekte bei der Vergabe von Emittentenlimiten: Bedeutung von ESG-Faktoren bei der Limiteinräumung
  • MaRisk BTO 1.2 Tz 6: Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften: Beeinflussung der ESG-Kriterien durch MaRisk 7.0, effektive Integration in dein Depot A

    Publikumsfonds trifft Spezialfonds: Expertise für jede Investmentdimension

    • Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds im ESG-Kontext: Unterschiede zwischen verschiedenen Fondsarten und ihrem ESG-Engagement
    • ESG-Investitionen in Publikumsfonds: Identifikation ESG-Opportunitäten in Publikumsfonds, Verbesserung des Risiko-Rendite-Profils
    • Geschlossene und offene Immobilienfonds mit ESG-Fokus

      Mit ESG in die Zukunft: Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung neu definiert

      • ESG-Integration in die Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung: Schlüsselkennzahlen verschiedener Asset-Klassen, erweiterte Analysetiefe für fundiertere Investitionsentscheidungen.
      • Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken mit Spread-Analysen
      • Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation mit ESG-Fokus: aktuelles Bild der Kreditwürdigkeit durch die systematische Berücksichtigung von ESG-Informationen.

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          Was sind die neuen Anforderungen an die Limitierung von Spezialfonds?

          Die bankaufsichtlichen Erwartungen an Spezialfondsgeschäfte sind grundsätzlich die gleichen wie für Direktanlagegeschäfte: Jedes Investment erfordert eine sorgfältige Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung. Die Risikoanalyse sollte neben marktpreisbezogenen auch adressenausfallbezogenen Aspekten für Finanzinstrumente beinhalten.

          Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig. Erleichterungsregelungen nach BTR 1 Tz. 4 MaRisk (3-Monats-Regelung) können bei der Limitierung zum Tragen kommen; Anlagerichtlinien ersetzen keine Limitfestlegung. Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen.

          • Für durch Spezialfonds abgeschlossene Handelsgeschäfte gelten aus bankaufsichtlicher Sicht grundsätzlich die gleichen kreditprozessualen Anforderungen wie für das Direktanlagegeschäft: Jedes Investment fordert eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung
          • Die Risikoanalyse sollte neben marktpreisbezogenen auch adressenausfallbezogenen Aspekten für Finanzinstrumente beinhalten
          • Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig; Anlagerichtlinien ersetzen keine Limitfestlegung Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen

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          Das Digitale Karriere-Zertifikat, auch bekannt als Digital Badge, ist eine moderne Form der Zertifizierung, die dir digital verliehen wird.

          Mit diesem Badge kannst du einfach und effektiv in digitalen Netzwerken, auf deinem LinkedIn-Profil oder in deinem Lebenslauf zeigen, dass du proaktiv an deiner beruflichen Entwicklung arbeitest.

          Digitales Badge und Zertifikate

          FAQ – Was muss ich wissen?

          Was ist die Ziele der S+P Seminare Aufsichtsrecht?

          Die Seminare zum Aufsichtsrecht vermitteln dir umfassende Kenntnisse über die aktuellen gesetzlichen Vorschriften und deren praktische Anwendung im Unternehmensalltag. Sie fördern dein Risikobewusstsein und unterstützen dich beim Aufbau eines starken Compliance-Management-Systems. Durch praxisnahe Beispiele und den Austausch von Best Practices stärken die Seminare deine fachliche Kompetenz und deine Fähigkeit zur effektiven Zusammenarbeit mit Aufsichtsbehörden. Zudem bereiten sie dich auf Prüfungen und Zertifizierungen vor, um deine berufliche Qualifikation zu erweitern.

          Welche Themen werden in den S+P Seminaren Aufsichtsrecht behandelt?

          Die Seminare zum Aufsichtsrecht von S+P decken eine Vielzahl wichtiger Themen ab. Dazu gehören die Grundlagen des Aufsichtsrechts und die Umsetzung von regulatorischen Anforderungen wie MaRisk 7.0, ICAAP und ILAAP. Zudem wird das Risikomanagement von ausgelagerten Dienstleistungen behandelt. Weitere Schwerpunkte sind die Sicherung gegen IT- und Cyber-Risiken sowie der Aufbau und die Überwachung einer starken Corporate Governance. Diese Themen vermitteln umfassende Kenntnisse für die erfolgreiche Anwendung des Aufsichtsrechts in der Praxis.

          Für wen sind die Seminare Aufsichtsrecht geeignet?

          Die Seminare zum Aufsichtsrecht von S+P sind ideal für Mitarbeiter von Banken, Versicherungen, Wertpapierfirmen und anderen Finanzdienstleistern. Sie richten sich an Fach- und Führungskräfte, die ihre Kenntnisse im Aufsichtsrecht, Risikomanagement und Compliance vertiefen oder auf den neuesten Stand bringen möchten. Ebenso sind die Seminare für Anwälte und Berater geeignet, die sich über aktuelle regulatorische Entwicklungen und deren praktische Anwendung informieren wollen.

          Wie kann ich mich für ein S+P Seminar anmelden?

          Die Anmeldung für unsere S+P Seminare erfolgt schnell und unkompliziert über unsere Website. Dort findest du alle notwendigen Informationen und kannst direkt deinen Platz reservieren.

          Was ist die S+P Tool Box und welche Vorteile bietet sie den Teilnehmern der Seminare?

          Die S+P Tool Box ist ein umfassendes Set an praktischen Werkzeugen und Vorlagen, die speziell für die Teilnehmer unserer Seminare entwickelt wurden. Sie bietet hilfreiche Ressourcen zur Umsetzung der gelernten Techniken und unterstützt dich dabei, die Seminarkenntnisse direkt in deinem Unternehmen anzuwenden.


          Wie soll die MaRisk 8.0 die Regelungslücken bei Spezialfonds schließen?

          Risikoanalyse, Votierung und Limitierung sind für jedes Investment erforderlich- unabhängig vom Geschäft. Die Bankaufsicht ist derzeit nicht in der Lage, dies konsequent umzusetzen. Kreditgeschäfte müssen einem marktunabhängigem Votum unterzogen werden, sobald sie die Risikorelevanzgrenze überschreiten. Handelsgeschäfte benötigen ebenfalls ein marktunabhängiges Votum. Dies ist aktuell bei innerbetrieblichen Handelsgeschäften von Spezialfonds nicht erforderlich- was Aufsichtsarbitrage begünstigt und somit bankaufsichtliche Anforderungen umgangen werden.

          • Für jedes Investment ist eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung erforderlich – „same counterpart, same risk“
          • Bankaufsichtlicher „blinder Fleck“ durch Ungleichbehandlung je nach Quelle des Geschäfts
          • Kreditgeschäfte: marktunabhängiges Votum für Geschäfte oberhalb der Risikorelevanzgrenze erforderlich
          • Handelsgeschäfte – Direktanlagen: marktunabhängiges Votum für jedes Geschäft erforderlich
          • Handelsgeschäfte innerhalb von Spezialfonds: keine einzeladressenbezogenen kreditprozessualen Anforderungen, somit weder Risikoanalyse noch marktunabhängiges Votum oder Kreditentscheidung derzeit erforderlich
          • Gefahr der Aufsichtsarbitrage, daher Wertung als Umgehungstatbestand bankaufsichtlicher Anfordernisse, sollten Spezialifnde wesentliche Anteile an Bilanz aufweisen (≥ 5 % der Bilanzsumme)

          Welche Rolle spielt das Risikomanagement im Depot A?

          Das Risikomanagement im Depot A ist zentral für die Stabilität und Sicherheit der Eigenanlagen einer Bank. Es umfasst die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Zu den wichtigsten Methoden gehören Szenarioanalysen, Stresstests und Hedging-Strategien. Regulatorische Compliance, wie die Einhaltung der MaRisk und EBA-Leitlinien, ist ebenfalls essenziell.

          Das S+P Seminar zeigt, wie die neuen MaRisk 7.0-Regeln das Risikomanagement im Depot A beeinflussen. Teilnehmer lernen, wie sie die MaRisk-Anforderungen effektiv in ihre Risikosteuerungsprozesse integrieren und somit die Stabilität und Compliance ihrer Anlageportfolios sicherstellen können.


          Was sind die regulatorischen Anforderungen für das Depot A?

          Die regulatorischen Anforderungen für das Depot A umfassen eine Vielzahl von Bestimmungen und Richtlinien, die Finanzinstitute einhalten müssen, um die Sicherheit und Stabilität ihrer Eigenanlagen zu gewährleisten. Hier sind die wichtigsten Anforderungen:

          1. MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement):
            Die MaRisk 7.0 legt spezifische Anforderungen an das Risikomanagement im Depot A fest. Dies umfasst die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken wie Zinsänderungsrisiken, Kreditspreadrisiken und Liquiditätsrisiken.

          2. EBA-Leitlinien (Europäische Bankenaufsichtsbehörde):
            Die EBA-Leitlinien beinhalten detaillierte Vorgaben zur Risikobewertung und -steuerung, insbesondere im Hinblick auf Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken. Diese Leitlinien müssen von den Finanzinstituten vollständig in ihre Risikomanagementprozesse integriert werden.

          3. Kreditwesengesetz (KWG):
            Das KWG legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Betreiben von Bankgeschäften fest, einschließlich der Anforderungen an das Risikomanagement und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften.

          4. Basel III/IV:
            Die Basel-III- und Basel-IV-Richtlinien setzen internationale Standards für das Risikomanagement und die Kapitalanforderungen. Sie verlangen von Banken, ausreichende Kapitalpuffer vorzuhalten und umfassende Risikomanagementstrategien zu implementieren.

          5. Regelmäßige Berichterstattung und Offenlegung:
            Finanzinstitute müssen regelmäßige Berichte über ihre Risikopositionen und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an die Aufsichtsbehörden übermitteln. Dies umfasst detaillierte Offenlegungen zu den Risikosteuerungsprozessen und den ergriffenen Maßnahmen zur Risikominderung.

          6. Stresstests und Szenarioanalysen:
            Banken sind verpflichtet, regelmäßige Stresstests und Szenarioanalysen durchzuführen, um die Auswirkungen extremer, aber plausibler Ereignisse auf ihr Anlageportfolio zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zur Risikosteuerung zu ergreifen.

          Das S+P Seminar „Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirkt“ vermittelt detailliertes Wissen darüber, wie Finanzinstitute die neuen Anforderungen der MaRisk 7.0 in ihre Risikomanagementprozesse integrieren können. Teilnehmer lernen, wie sie die regulatorischen Vorgaben effektiv umsetzen und sicherstellen, dass ihre Eigenanlagen den aktuellen aufsichtsrechtlichen Standards entsprechen. Das Seminar bietet praxisnahe Ansätze und Best Practices zur Bewältigung der regulatorischen Herausforderungen im Depot A.

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