– Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken –

Das Seminar S+P Seminare „Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken“ vermittelt den Teilnehmern einen umfassenden Überblick über die Änderungen der MaRisk 7.0 und deren Auswirkungen auf das Depot A. Die Referenten sind erfahrene Experten auf dem Gebiet der Risikomanagement und haben die neuen Regelungen genauestens analysiert. Im Anschluss an das Seminar werden die Teilnehmer in der Lage sein, die neuen Regelungen korrekt umzusetzen und so ihr Depot A risikoarm zu gestalten.

Die Rolle des Aufsichtsrats bei Nicht-Finanzunternehmen

Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

  • Geschäftsführer und Vorstände bei Finanz-Unternehmen

  • Treasury, Eigenhandel, Kreditanalyse und Risikocontrolling

Online

805 €

Zzgl. 19% MwSt.
  • Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitäts-überwachung

  • Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

  • Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung

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Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken
Programm zum Seminar: Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

09.15 bis 17.00          

Kreditentscheidungsprozess: Erstvotum und lfd. Bonitätsüberwachung

  • Verschärfte Anforderungen der MaRisk:
    • BTO 2.2: Prozesse im Handelsgeschäft
    • BTR 1: Neuerungen bei der Vergabe von Emittentenlimiten
  • Senior Non-Preferred: Regelungen für eine neue Asset Klasse
    • MREL/TLAC & Co.: Anforderungen an das Kreditvotum
    • HoldCo und OpCo – auf was kommt es an!
    • UK Ring-Fencing: Kreditanalyse bei UK-Emittenten
  • MaRisk BTO 1.2 Tz 6: Votierung und Limiteinräumung bei Handelsgeschäften

Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

  • Die wichtigsten Kennzahlen für Kreditanalysten:
    • Abgrenzung von fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Spezialfonds
    • Investitionen in Publikumsfonds
    • Geschlossene und offene Immobilienfonds
    • AT9: Anforderungen an das Auslagerungscontrolling
  • ≥ 5 % der Bilanzsumme / 50 Mio. €: Neue bankaufsichtlicher Anforderungen, sofern Spezialfonds wesentliche Anteile an Bilanz aufweisen
  • Direct Lending Fonds prüfungssicher votieren

Kreditüberwachung und Risikofrüherkennung                                   

  • MaRisk BTO 1.2: Anforderungen an die Prozesse für die Kreditanalyse im Depot A
  • Umsetzung der MaRisk BTO 1.3 zur Früherkennung von Risiken:
    • Laufende Bonitätsüberwachung und Kreditprolongation
    • Aufbau einer Spread-Analyse in der Kredit-Marktfolge
  • Maßgebliche Kennzahlen für die Asset Klassen Banken, Länder, Agencies, Unternehmensanleihen und Schuldscheindarlehen
Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken
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MaRisk 7.0 schließen Regelungslücken bei Spezialfonds

Risikoanalyse, Votierung und Limitierung sind für jedes Investment erforderlich- unabhängig vom Geschäft. Die Bankaufsicht ist derzeit nicht in der Lage, dies konsequent umzusetzen. Kreditgeschäfte müssen einem marktunabhängigem Votum unterzogen werden, sobald sie die Risikorelevanzgrenze überschreiten. Handelsgeschäfte benötigen ebenfalls ein marktunabhängiges Votum. Dies ist aktuell bei innerbetrieblichen Handelsgeschäften von Spezialfonds nicht erforderlich- was Aufsichtsarbitrage begünstigt und somit bankaufsichtliche Anforderungen umgangen werden.

  • Für jedes Investment ist eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung erforderlich – „same counterpart, same risk“

  • Bankaufsichtlicher „blinder Fleck“ durch Ungleichbehandlung je nach Quelle des Geschäfts

  • Kreditgeschäfte: marktunabhängiges Votum für Geschäfte oberhalb der Risikorelevanzgrenze erforderlich

  • Handelsgeschäfte – Direktanlagen: marktunabhängiges Votum für jedes Geschäft erforderlich

  • Handelsgeschäfte innerhalb von Spezialfonds: keine einzeladressenbezogenen kreditprozessualen Anforderungen, somit weder Risikoanalyse noch marktunabhängiges Votum oder Kreditentscheidung derzeit erforderlich

  • Gefahr der Aufsichtsarbitrage, daher Wertung als Umgehungstatbestand bankaufsichtlicher Anfordernisse, sollten Spezialifnde wesentliche Anteile an Bilanz aufweisen (≥ 5 % der Bilanzsumme)

Neue Anforderungen an die Limitierung von Spezialfonds

Die bankaufsichtlichen Erwartungen an Spezialfondsgeschäfte sind grundsätzlich die gleichen wie für Direktanlagegeschäfte: Jedes Investment erfordert eine sorgfältige Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung. Die Risikoanalyse sollte neben marktpreisbezogenen auch adressenausfallbezogenen Aspekten für Finanzinstrumente beinhalten.

Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig. Erleichterungsregelungen nach BTR 1 Tz. 4 MaRisk (3-Monats-Regelung) können bei der Limitierung zum Tragen kommen; Anlagerichtlinien ersetzen keine Limitfestlegung. Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen.

  • Für durch Spezialfonds abgeschlossene Handelsgeschäfte gelten aus bankaufsichtlicher Sicht grundsätzlich die gleichen kreditprozessualen Anforderungen wie für das Direktanlagegeschäft: Jedes Investment fordert eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung

  • Die Risikoanalyse sollte neben marktpreisbezogenen auch adressenausfallbezogenen Aspekten für Finanzinstrumente beinhalten

  • Bei Handelsgeschäften sind für Limitfestlegungen gem. BTO 1.1 Tzn. 2 und 3 MaRisk zwei übereinstimmende Voten aus Markt und Marktfolge notwendig; Anlagerichtlinien ersetzen keine Limitfestlegung Ausgelagerte Dienstleistungen müssen vollständig den MaRisk-Anforderungen entsprechen

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