Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirken

Wie integrierst du die Neuerungen der MaRisk 7.0 und ESG-Kriterien effektiv in dein Depot A? 

In unserem S+P Seminar erhältst du einen umfassenden Überblick über die Änderungen der MaRisk 7.0 und deren Einfluss auf das Depot A, einschließlich der Rolle von ESG im Risikomanagement. Unsere Referenten sind erfahrene Experten im Bereich Risikomanagement und haben die neuen Regelungen und ESG-Anforderungen detailliert analysiert. Nach dem Seminar wirst du bestens vorbereitet sein, um die neuesten Regelungen und ESG-Kriterien in deinem Depot A sicher und effektiv umzusetzen.

Risikoanalyse, Votierung und Limitierung sind für jedes Investment erforderlich- unabhängig vom Geschäft. Die Bankaufsicht ist derzeit nicht in der Lage, dies konsequent umzusetzen. Kreditgeschäfte müssen einem marktunabhängigem Votum unterzogen werden, sobald sie die Risikorelevanzgrenze überschreiten. Handelsgeschäfte benötigen ebenfalls ein marktunabhängiges Votum. Dies ist aktuell bei innerbetrieblichen Handelsgeschäften von Spezialfonds nicht erforderlich- was Aufsichtsarbitrage begünstigt und somit bankaufsichtliche Anforderungen umgangen werden.

• Für jedes Investment ist eine MaRisk-konforme Kreditentscheidung mit Risikoanalyse, Votierung und Limitierung erforderlich – „same counterpart, same risk“

• Bankaufsichtlicher „blinder Fleck“ durch Ungleichbehandlung je nach Quelle des Geschäfts

• Kreditgeschäfte: marktunabhängiges Votum für Geschäfte oberhalb der Risikorelevanzgrenze erforderlich

• Handelsgeschäfte – Direktanlagen: marktunabhängiges Votum für jedes Geschäft erforderlich

• Handelsgeschäfte innerhalb von Spezialfonds: keine einzeladressenbezogenen kreditprozessualen Anforderungen, somit weder Risikoanalyse noch marktunabhängiges Votum oder Kreditentscheidung derzeit erforderlich

• Gefahr der Aufsichtsarbitrage, daher Wertung als Umgehungstatbestand bankaufsichtlicher Anfordernisse, sollten Spezialifnde wesentliche Anteile an Bilanz aufweisen (≥ 5 % der Bilanzsumme)

Das Risikomanagement im Depot A ist zentral für die Stabilität und Sicherheit der Eigenanlagen einer Bank. Es umfasst die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Marktrisiken, Kreditrisiken und Liquiditätsrisiken. Zu den wichtigsten Methoden gehören Szenarioanalysen, Stresstests und Hedging-Strategien. Regulatorische Compliance, wie die Einhaltung der MaRisk und EBA-Leitlinien, ist ebenfalls essenziell.

Das S+P Seminar zeigt, wie die neuen MaRisk 7.0-Regeln das Risikomanagement im Depot A beeinflussen. Teilnehmer lernen, wie sie die MaRisk-Anforderungen effektiv in ihre Risikosteuerungsprozesse integrieren und somit die Stabilität und Compliance ihrer Anlageportfolios sicherstellen können.

Die regulatorischen Anforderungen für das Depot A umfassen eine Vielzahl von Bestimmungen und Richtlinien, die Finanzinstitute einhalten müssen, um die Sicherheit und Stabilität ihrer Eigenanlagen zu gewährleisten. Hier sind die wichtigsten Anforderungen:

1. MaRisk (Mindestanforderungen an das Risikomanagement):
   Die MaRisk 7.0 legt spezifische Anforderungen an das Risikomanagement im Depot A fest. Dies umfasst die Identifikation, Bewertung und Steuerung von Risiken wie Zinsänderungsrisiken, Kreditspreadrisiken und Liquiditätsrisiken.

2. EBA-Leitlinien (Europäische Bankenaufsichtsbehörde):
   Die EBA-Leitlinien beinhalten detaillierte Vorgaben zur Risikobewertung und -steuerung, insbesondere im Hinblick auf Zinsänderungs- und Kreditspreadrisiken. Diese Leitlinien müssen von den Finanzinstituten vollständig in ihre Risikomanagementprozesse integriert werden.

3. Kreditwesengesetz (KWG):
   Das KWG legt die rechtlichen Rahmenbedingungen für das Betreiben von Bankgeschäften fest, einschließlich der Anforderungen an das Risikomanagement und die Einhaltung aufsichtsrechtlicher Vorschriften.

4. Basel III/IV:
   Die Basel-III- und Basel-IV-Richtlinien setzen internationale Standards für das Risikomanagement und die Kapitalanforderungen. Sie verlangen von Banken, ausreichende Kapitalpuffer vorzuhalten und umfassende Risikomanagementstrategien zu implementieren.

5. Regelmäßige Berichterstattung und Offenlegung:
   Finanzinstitute müssen regelmäßige Berichte über ihre Risikopositionen und die Einhaltung der regulatorischen Anforderungen an die Aufsichtsbehörden übermitteln. Dies umfasst detaillierte Offenlegungen zu den Risikosteuerungsprozessen und den ergriffenen Maßnahmen zur Risikominderung.

6. Stresstests und Szenarioanalysen:
   Banken sind verpflichtet, regelmäßige Stresstests und Szenarioanalysen durchzuführen, um die Auswirkungen extremer, aber plausibler Ereignisse auf ihr Anlageportfolio zu bewerten und entsprechende Maßnahmen zur Risikosteuerung zu ergreifen.

Das S+P Seminar „Wie sich die MaRisk 7.0 auf das Depot A auswirkt“ vermittelt detailliertes Wissen darüber, wie Finanzinstitute die neuen Anforderungen der MaRisk 7.0 in ihre Risikomanagementprozesse integrieren können. Teilnehmer lernen, wie sie die regulatorischen Vorgaben effektiv umsetzen und sicherstellen, dass ihre Eigenanlagen den aktuellen aufsichtsrechtlichen Standards entsprechen. Das Seminar bietet praxisnahe Ansätze und Best Practices zur Bewältigung der regulatorischen Herausforderungen im Depot A.