SeminarIhr NutzenDauerDetails 2018Details 2019Anmelden
%%alt%% MaRisk 2017 - Fahrplan für die Praxis

Umsetzung der neuen MaRisk 2017 in die Praxis

MaRisk - Basisseminar I - A 05

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%%alt%% MaRisk 2017 - Risikotragfähigkeit - SREP - ICAAP

Neuausrichtung Risikotragfähigkeit - Kapitalplanung - Liquiditätsplanung - Anforderungen SREP

MaRisk - Basisseminar II - A 06

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%%alt%% MaRisk 6.0 - neue Anforderungen an das Risikomanagement

Geschäftsmodell, Refinanzierungsplan, Stresstests und Reporting-Pflichten

MaRisk - Aufbauseminar I - A 10

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%%alt%% Liquiditätssteuerung: im Fokus MaRisk 2017 - Anforderungen für Banken und Finanzunternehmen

MaRisk 2017: Geschäftsmodell, Refinanzierungsplan, Liquiditätsreserven und Stresstests sowie eine erfolgreiche Liquiditätssteuerung unter MaRisk 6.0

MaRisk - Aufbauseminar II - A 10

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%%alt%% Auslagerungen im Fokus der Bankenaufsicht

Anforderungen der MaRisk 2017, der KAGB sowie der AIFM-Richtlinie
an den Auslagerungsbeauftragten

MaRisk - Aufbauseminar III - A 12

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MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG – S&P Weiterbildung: Neue Anforderungen an den Kapitalplanungsprozess, die Risikotragfähigkeit sowie die Liquiditätssteuerung.

BaFin hat die MaRisk 2017 endgültig verabschiedet. Aktuelle Informationen zu den MaRisk 2017 erhalten Sie in unserem Informationsblog sowie in unseren MaRisk-Seminaren.

MaRisk - CRD IV - CRR - SREP - §25 KWG

 

CRR – Capital Requirements Regulation – SREP – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR

Durch die Verordnung, die Capital Requirements Regulation (CRR), werden Teile der aufsichtlichen Anforderungen an Kreditinstitute und Finanzdienstleistungsinstitute erstmals in einer unmittelbar anwendbaren EU-Verordnung geregelt.

Die CRR beschränken sich dagegen im Wesentlichen auf Regelungen, die eine Beteiligung der nationalen Aufsichtsbehörden erfordern, so etwa die Erteilung oder Aufhebung von Erlaubnissen, die aufsichtlichen Eingriffsbefugnisse und Sanktionen sowie den aufsichtlichen Überprüfungs- und Evaluierungsprozess der Säule II (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP).

Zwar wird die unmittelbar anwendbare EU-Verordnung nicht national umgesetzt, allerdings ist das bestehende nationale Recht dafür um alle konkurrierenden oder der EU-Verordnung entgegenstehenden Vorschriften zu bereinigen. Dies betrifft neben dem Kreditwesengesetz (KWG) insbesondere die Solvabilitätsverordnung (SOLVV) und die Groß- und Millionenkreditverordnung (GROMIKV).

Eine nationale Umsetzung bleibt außerdem im Hinblick auf jene Institute im Sinne des KWGerforderlich, die nicht unmittelbar in den Anwendungsbereich der CRD IV fallen, weil sie keine Einlagenkreditinstitute sind.

 

CRD IV – Capital Requirements Directive – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Die Richtlinie CRD IV, die die einzelnen Mitgliedstaaten noch umsetzen müssen, umfasst die Regelungen, die sich an die nationalen Aufsichtsbehörden richten oder es erfordern, dass diese tätig werden. Dies sind neben Regelungen zur aufsichtlichen Zusammenarbeit insbesondere die qualitativen Vorschriften der Säule II zur unternehmensinternen Beurteilung der Kapitaladäquanz (Internal-Capital-Adequacy-Assessment-Process – ICAAP) und zum SREP.

Hinzu kommen Regelungen zum Erlaubnisverfahren, zur Anteilseignerkontrolle und zu den aufsichtlichen Maßnahmen und Sanktionen. Diese sind mit der CRD IV harmonisiert worden. Bisher wichen die Maßnahmen- und Sanktionsregimes innerhalb der EU stark voneinander ab. Künftig steht den nationalen Aufsichtsbehörden EU-weit ein einheitliches Mindestinstrumentarium zur Verfügung. Zudem ist der Bußgeldkatalog vereinheitlicht worden.

 

SREP – ICAAP – Aufsichtliche Anforderungen an Risikotragfähigkeitskonzepte – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Mit den neuen EBA-Leitlinien zu SREP erfolgte eine Konkretisierung zur Überprüfung im Rahmen des ICAAP. Demnach sollen Aufsichtsbehörden den ICAAP und auch den ILAAP regelmäßig prüfen und dessen Wirksamkeit beurteilen. Ferner soll bewertet werden, wie der ICAAP in das Gesamtrisikomanagement und das strategische Management integriert ist. Diese Bewertungen sollen zudem für die Berechnung der zusätzlichen Eigenmittelanforderungen und für die Bewertung der Angemessenheit der Eigenkapitalausstattung herangezogen werden.

Normative und ökonomische Perspektive – Was versteht man unter normativer und ökonomischer Perspektive?

Der neue Leitfaden der Bankenaufsicht zur Risikotragfähigkeit wurde veröffentlicht. Kennzeichnend für zukünftige Risikotragfähigkeitskonzepte sind zwei Perspektiven bzw. Zielsetzungen:

  • Fortführung des Instituts
  • Schutz der Gläubiger vor Verlusten

Beide Perspektiven sind aus ökonomischer Sicht angemessen berücksichtigen. Dies muss künftig mit der normativen und der ökonomischen Perspektive erfolgen. Diese beiden Perspektiven und hierzu geltenden Anforderungen hat die BaFin nun näher konkretisiert.

Im folgenden Informationsblog haben wir die wesentlichen Änderungen des neuen Leitfadens der Bankenaufsicht zur Risikotragfähigkeit sowie die damit verbundenen Anforderungen der BaFin zusammengefasst.

 

SREP und ICAAP in der Praxis

SREP steht für den Supervisory Review and Evaluation Process. ICAAP ist der Fachbegriff für Internal Capital Adequacy Assessment Process. Aber um was geht es nun konkret? Nachfolgend erhalten Sie die wichtigsten Informationen zur Umsetzung der SREP und ICAAP-Anforderungen in der Praxis des Risikomanagements.

 

  • Welche ausgelagerter Aktivitäten und Prozesse sind nach § 25b KWG einzubeziehen?
  • Keine Auslagerungen im Sinne des § 25b KWG
  • Anforderungen der Prüfungsberichtsvorordnung an die Berichtserstattung über das Auslagerungsmanagement
  • Begriffsdefinition Auslagerung nach MaRisk
  • Sonstige institutstypische Dienstleistungen – Begriffsdefinition nach MaRisk
  • Beispiele zu: Keine Auslagerung – sonstige Fremdbezug von Leistungen
  • Beispiele zu: Auslagerung – Keine Einstufung als sonstiger Fremdbezug
  • Auslagerungsmanagement muss in der Strategie abgebildet werden
  • Auslagerungen und Konzentrationsrisiken

Besuchen Sie unseren Blog Abgrenzung von Auslagerungen und Fremdbezug nach MaRisk

 

Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch – aktuelle Anforderungen Risikomanagement – Zinsänderungsrisiko – BaFin 09/2018

Die BaFin hat eine Neufassung zum Rundschreiben 11/2011 (BA) für Zinsänderungsrisiken im Anlagebuch (im Folgenden ZÄR im AB) veröffentlicht. Die Überarbeitung berücksichtigt die Änderungen in der internationalen Regelsetzung. Unter anderem hat die EBA 2015 neue „Leitlinien zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos bei Geschäften des Anlagebuchs“ (EBA-GLs) formuliert.

Die BaFin strebt nun mit dem neuen Rundschreiben an, diese Leitlinien in einer Weise zu implementieren, die den organisatorischen und finanziellen Aufwand der Kreditwirtschaft in einem vertretbaren Rahmen hält. Das neue Rundschreiben beschränkt sich weiterhin auf die Berechnung des Standardschocks (±200 Basispunkte). In unserem Informationsblog Zinsänderungsrisiko im Anlagebuch erhalten Sie Informationen zu

  • Zinsänderungsrisiko – aktuelle Anforderungen Risikomanagement
  • Berücksichtigung von Cashflows ohne Margen
  • Streichung des Ausweichverfahrens – barwertige Risikomessung wird Pflicht
  • Alternative Schockhöhe
  • Auswertung der Zinsänderungsszenarien
  • Aufsichtliche Informationsbedürfnisse

 

Corporate Governance und Managerboni – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Auch die Governance-Vorschriften sind mit der CRD IV überarbeitet worden. In der Finanzkrise waren Mängel in der internen Risikosteuerung der Institute sichtbar geworden. Kernelement der neuen Regelungen ist eine intensivere Überwachung der Risiken durch die Geschäftsleiter und die Verwaltungs- oder Aufsichtsräte.

Auch der unternehmerischen Risikosteuerungsfunktion und der Nachhaltigkeit der Geschäftsstrategie kommt eine größere Bedeutung zu. Ferner werden strengere Anforderungen an die Zusammensetzung und Qualifikation der Geschäftsleitung und der Verwaltungs- oder Aufsichtsräte gestellt.

CRD IV und CRR sehen zudem eine Deckelung der variablen Vergütung von Bankmanagern vor. Die Boni sollen die fixen Bestandteile des Gehalts nicht übersteigen dürfen – es sei denn, die Hauptversammlung einer Bank stimmt dem mit qualifizierter Mehrheit zu. Dann darf die variable Vergütung maximal doppelt so hoch sein wie das Festgehalt. Die EBA wird qualitative und quantitative Kriterien für die Identifizierung der Risk-Taker erarbeiten, für die diese Regelung gelten soll.

 

MaRisk – CRD IV – CRR – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Ihr Weiterbildungsprogramm Neue MaRisk – CRD IV – CRR – §25KWG neu, MaRisk-konformes Verrechnungssystem für Liquiditätskosten, Neue MaRisk und Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk erfahren Sie, welche Sorgfaltspflichten die Mitarbeiter mit Compliance- und Risikocontrolling-Funktion erfüllen müssen und wie eine sichere Umsetzung der MaRisk, CRD IV, CRR und §25 KWG in die Praxis erfolgen kann. Des Weiteren erhalten Sie aktuelle Praxis-Leitfäden sowie Simulations-Tools für eine sichere und zeitschonende Umsetzung der CRD IV- und CRR-Anforderungen.

Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – Basisseminar, Geldwäsche und Fraud – Aufbauseminar, Geldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen und unterstützen Sie dabei, Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern. In den Compliance-Seminaren wie Compliance, Compliance für Vertriebsbeauftragte, Neue Compliance-Funktion gemäß MaRisk oder auch Compliance im Fokus der Bankenaufsicht werden Ihnen die Ausgestaltung der Schnittstellen zwischen Compliance, Datenschutz, IT, Zentrale Stelle und Interner Revision näher gebracht. Auch die Mindestanforderungen zum Aufbau eines Gesamt-IKS werden hier beispielsweise näher erläutert.

Zudem haben Sie die Chance, nach Teilnahme der Seminare die Zertifizierungslehrgänge zum Compliance Officer, zum AML & Fraud Officer oder zum Geldwäsche-Beauftragter zu absolvieren.

Depot A Management und Asset Management – Seminar MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Bauen Sie für Ihr Unternehmen eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Emittenten- und Kontrahentenlimite auf! In den Seminaren Depot A im Fokus der Bankenaufsicht, Depot A Management: Kompaktwissen für die Niedrigzinsphase und Depot A Management erhalten Sie Leitlinien für eine aufsichts- und haftungsrechtlich sichere Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. Darüber hinaus helfen Ihnen anerkannte Beurteilungsstandards, Checklisten und Musterbeschlüsse bei einer fundierten und zuverlässigen Kreditanalyse im Depot A.

Beachten Sie auch unseren aktuelle Seminare zu Datenschutz und Prävention vor Cyber-Risiken, Compliance, Mindestanforderungen TLAC und MREL sowie Geldwäschegesetz aktuell.

 

MaRisk Compliance – das optimale Tool zur Unternehmenssteuerung -MaRisk – CRD IV – CRR – SREP – §25 KWG

Erstellen Sie mit dem S&P Tool mühelos Ihre Compliance-Planung. Dieses professionelle Planungsprogramm erzeugt exakte, detaillierte und aussagefähige Prognosen. Anhand differenzierter Berechnungen, können Sie die Compliance Risiken sowie die ergriffenen Präventionsmaßnahmen genauestens darlegen. Nähere Informationen erhalten Sie unter Produktbeschreibung S&P Tool MaRisk-Compliance.

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